МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

В ринкових умовах, в яких функціонують підприємства будівельної промисловості, спричиняють появу великої кількості факторів, що можуть одночасно впливати на виникнення складновимірної кількості ризиків. Цей факт створює складнощі для вибору методу сукупної і дискретної оцінки проектних ризиків, що базується на теорії класичної статистики, бо не вдається отримати достовірної вибірки статистично однорідних даних/подій з їх генеральної сукупності.

В роботі пропонується методика квонтифікаційної оцінки проектних ризиків, під якою розуміється система кількісних і якісних параметрів, які дозволяють виконати ідентифікацію ступеню проектних ризиків і рівня їх загрози щодо невиконання інвестиційного проекту на основі агрегованого кількісного параметру. Методику квонтифікаційної оцінки пропонується ґрунтувати на основі базових положень теорії нечітких множин.

Теорія нечітких множин разом з іншими методами та інструментами щодо оцінки проектних ризиків дозволить забезпечити якісну методологічну основу управління ризиками. Основні термінологічні поняття теорії нечітких множин представлені в працях [1,2]. 

Зазначена методика складається з декількох специфічних фаз конструювання нечітко-множинної моделі підприємств будівельної промисловості. На першій фазі експертами задається вибірка спостережень з генеральної сукупності даних та визначаються лінгвістичні змінні нечітко-множинної моделі. Кожному значенню лінгвістичної змінної зіставляється функція приналежності рівня проектного ризику тій чи іншій нечіткій підмножині.

На другій фазі вводиться набір окремих показників проектних ризиків X={Х_і} загальним числом N, які, на думку експерта-аналітика, з одного боку впливають на оцінку проектного ризику, а з іншого боку оцінюють різні за своєю природою умови для процесу виконання інвестиційного проекту підприємства будівельної промисловості. На наступній фазі визначається значимість показника істотного ризику Х_і, для чого кожному показнику проектного ризику Х_і зіставлявся r_i - рівень його значущості. Для оцінки цього рівня, всі показники повинні розташовуватись по порядку убування значущості так, щоб виконувалося правило (1):

                                                  r₁ ≥ r₂ ≥ … ≥ r_N                                                                                (1).

Якщо система показників ранжується в порядку убування їх значущості, то значимість i-го показника r_i визначається за правилом Фішберна [3], а саме:               

                                                                                   (2).

На четвертій фазі розробляється класифікатор значень показників істотних проектних ризиків з метою нормування кількісних і якісних значень цих показників до єдиної квонтифікаційної метрики. В результаті чого проводиться оцінка показників істотних проектних ризиків підприємств будівельної промисловості відповідно єдиної квонтифікаційної метрики. Також розробляється матриця рівнів приналежностей носіїв показників істотних проектних ризиків підприємств будівельної промисловості нечітким підмножинам значень лінгвістичних  змінних терм-множини рівня проектних ризиків.

Розроблений класифікатор квонтифікаційної оцінки рівня сукупної загрози проектних ризиків для інвестиційних проектів може не мати достатньої конкретизації з точки зору інформативності метрики її кількісного виразу. Тому в роботі пропонується удосконалення методики, викладеної у [1], на основних положеннях якої ґрунтується методика квонтифікаційної оцінки рівня проектних ризиків підприємств будівельної промисловості, засобами введення імовірнісних величин щодо загрози невиконання інвестиційного проекту в залежності від значення рівня сукупної загрози проектних ризиків AP.

Встановлення при якій кількості одночасного здійснення істотних проектних ризиків k імовірність буде найбільшою вирішується за схемою Бернуллі, а саме за формулами (3)-(4):

                                                                                                            (3),

де  – імовірність одночасного здійснення  істотних проектних ризиків;  – число сполучень з n-загальної кількість можливих подій (об’єктів дослідження) по -довільної кількості подій з загальної множини;  – задана імовірність настання кожної окремої події при рівних для всіх умовах; n = 22 – кількість істотних проектних ризиків для економіко-математичної постанови завдання даної роботи.  

                                                                 (4).

За результатами розрахунків будується квонтифікаційна система оцінки параметрів щодо інтерпретації рівня загрози невиконання інвестиційного проекту, яка базується на основі функцій приналежності класифікатору рівня сукупної загрози проектних ризиків для інвестиційних проектів підприємств будівельної промисловості.

На шостій фазі проводиться оцінка поточних значень показників істотних проектних ризиків X_i  та розпізнавання показників за рівнями приналежності нечітким підмножинам {Ві}, на основі набору значень показників істотних проектних ризиків підприємств будівельної промисловості відповідно множини {Вi} єдиної квонтифікаційної метрики.

На сьомій фазі проводиться розрахунок агрегованого показника квонтифікаційної оцінки рівня сукупної загрози проектних ризиків АР, відповідно матриці вихідних даних і рівнів значущості проектних ризиків, яка має вигляд (5):

                                                       AP                                                                   (5),

де AP – агрегований показник квонтифікаційної оцінки рівня сукупної загрози проектних ризиків  підприємств будівельної промисловості;  – вузлові точки, які розраховуються за формулою:

                                                              (6);

 – рівні приналежностей носіїв показників істотних проектних ризиків підприємств будівельної промисловості нечітким підмножинам значень лінгвістичних  змінних терм-множини рівня проектних ризиків {RPR_і};  – рівні значущості проектних ризиків, які розраховуються за формулою (2).

Сутність формул (5) і (6) полягає в тому, що внутрішнє підсумовування в (5) проводиться за значимістю показника, а зовнішнє підсумовування – по вузлових точках стандартного розташування {0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9} в теорії нечітких множин п’ятирівневого класифікатору ступеня проектного ризику. Таким чином, результуюча квонтифікаційна оцінка рівня сукупної загрози проектних ризиків АР підприємств будівельної промисловості визначається як середньозважене і за всіма показниками істотних проектних ризиків, і за всіма якісними рівнями цих показників.

Підводячи підсумки, можна зробити висновок щодо актуальності розробки методологічних основ оцінки проектних ризиків на підприємствах будівельної промисловості. Саме розроблена та вдосконалена методика квонтифікаційної оцінки ризиків повинна забезпечити якісне управління проектними ризиками в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Розроблені класифікатори та матричні схеми агрегування параметрів проектних ризиків дозволять виконати якісну ідентифікацію ступеню проектних ризиків і рівня їх загрози щодо невиконання інвестиційного проекту, що забезпечить надійність системи ризик-менеджменту.